Breakshot™ 전략

돌파 진입에 최적화된 트레이딩 알고리즘

Breakshot은 가격이 정체 구간을 뚫고 움직이는 순간을 포착해, 지체 없이 진입하는 고손익비&저승률 자동매매 전략입니다. 특히 과거처럼 되돌림을 기다려 진입하기 어려운 요즘의 크립토 시장 구조에 특화된 전략입니다.

왜 ‘추격 진입’ 전략이 요즘 시장에 맞을까? 예전의 전통 시장은 우리 개미들에게 좋은 되돌림 진입 자리를 자주 허락하곤 했습니다. 교과서에나 나올 법한 0.382 또는 0.618 되돌림 구간에서 유의미한 반등이 자주 나왔고, 개인 투자자에게도 비교적 정석적인 진입 타이밍이 열려 있었죠.

하지만 지금의 크립토 시장은 완전히 달라졌습니다. 시장은 더 이상 정직하게 되돌아오지 않습니다. 움직임은 훨씬 더 극단적이고 공격적으로 바뀌었으며, 눌림 없이 그대로 치고 올라가거나, 오히려 전 변곡점을 강하게 깨뜨려 대량 청산과 손절을 유도한 뒤 반등하는 구조가 반복되고 있습니다.

이런 환경에서는 눌림만을 기다리며 관망하는 전략으로는 기회를 잡기 어렵습니다. 약간의 리스크를 감수하더라도 강한 움직임을 빠르게 추격해 진입하고, 명확하게 설정한 손절 기준으로 리스크를 관리하는 방식이 훨씬 더 현실적인 해답이 된 시장입니다.

이러한 흐름 속에서 저희는, 지금 시장 환경에 최적화된 진입 전략 Breakshot을 만들었습니다. 상승장과 하락장 모두에서 대응할 수 있는 대칭형 구조, 다양한 종목과 시간대에 유연하게 적용 가능한 확장성, 그리고 낮은 낙폭과 적절한 빈도로 수익을 쌓아가는 실전 친화적 설계까지.

Breakshot은 수많은 백테스트와 실전 수익을 통해 성능이 입증된, 지금 현대시장에 가장 실용적인 돌파형 트레이딩 알고리즘입니다.

Breakshot 알고리즘 신호 예시 (BTCUSDT.P)

Breakshot 알고리즘 신호 예시 (GALAUSDT.P)

✔ 불필요한 지표는 줄이고, 핵심 조건만 담은 구조 – 과최적화 방지 지표와 조건이 많다고 전략이 나쁜 건 아닙니다. 하지만 의미 없는 지표들이 쌓이면 오히려 과최적화(Overfitting)로 이어져 실전 성능이 무너질 수 있습니다. Breakshot은 검증된 핵심 조건만 선별해 구성, 복잡하지 않으면서도 실전에 강한 구조를 갖췄습니다.

✔ 롱·숏 모두 대응하는 균형 잡힌 설계 – 일관된 수익 흐름 단순히 매수(Buy) 시점만 포착하는 전략은 많지만, 롱과 숏 모두에서 안정적인 수익률을 달성하는 전략은 드뭅니다. Breakshot은 상승장뿐 아니라 하락장에서도 흐트러지지 않는 수익 곡선을 만들 수 있도록, 양방향(Bi-Positioning) 로직을 정밀하게 설계한 알고리즘입니다.

✔ 종목·시간대 가리지 않는 확장성 – 포트폴리오 운영에 최적화 Breakshot은 BTC뿐 아니라 FIL, SOL, GALA 등 다양한 종목에 적용 가능하며, 초단기부터 중장기까지 여러 시간 프레임에 유연하게 대응할 수 있는 구조로 설계돼 있습니다. 이를 통해 하나의 전략으로도 자산군 간 분산과 시간대별 리스크 헷지가 동시에 가능해, 보다 안정적이고 체계적인 포트폴리오 구성이 가능합니다.

✔ 빈도보다 자리를 본다 – 신중하지만 빠른 대응 거래 횟수가 많다고 좋은 전략은 아닙니다. Breakshot은 빈도보단 진입 자리의 질을 먼저 따지며, 확률적으로 유리한 순간만 노립니다. 그 안에서 파동이 형성되는 구조적인 순간을 빠르게 포착해 수익을 쌓는 흐름으로 실전 적응력을 높였습니다. ✔ 고손익비·저승률 구조 – 손절은 짧고 익절은 길게

✔ 고손익비·저승률 구조 – 손절은 짧고 익절은 길게 Breakshot은 승률이 약 40% 수준이지만, 트레이딩당 손익비가 평균 2~4에 이르는 고손익비 기반 전략입니다. 짧고 빠른 손절로 리스크를 제한하고, 한 번의 익절에서 큰 수익을 확보하는 구조로 복리 효과를 극대화할 수 있도록 설계돼 있습니다.

단일 자산 전략 성과

• 비트코인(BTCUSD) / 2010 ~ 2025 / 레버리지 1x 기준

• 15년간 성과: 코인 역사상 가장 극단적인 장·단기 변동성에도 불구하고 꾸준한 우상향

브레이크샷 단일 종목 성과 그래프 (비트코인 2010~2025 )

브레이크샷 단일 종목 성과 표 (비트코인 2010~2025 )

단일 전략만으로도 장기 복리 35%의 복합 성과를 기록, 이는 대부분의 전문 펀드도 달성하기 어려운 수치입니다.

자산 분산형 포트폴리오 전략 성과

• 비트코인(BTC), 파일코인(FIL), 갈라(GALA), 솔라나(SOL) / 2021.10 ~ 2025.5 / 레버리지 5x 기준

브레이크샷 자산 분산형 성과 그래프 (비트코인, 파일코인, 갈라, 솔라, 2010~2025)

브레이크샷 자산 분산형 성과 표 (비트코인, 파일코인, 갈라, 솔라, 2010~2025)

이것이 바로 Breakshot의 위력입니다. 단일 전략의 성과를 넘어, 자산군 전체를 ‘하나의 펀드처럼’ 운영할 수 있는 수준의 안정성과 성장성을 보여줍니다.

전략별 상관관계 분석

Breakshot 전략별 수익률 상관관계 분석표

포트폴리오에서 중요한 것은 수익률뿐만 아니라 각 자산 간의 관계, 즉 상관관계(Correlation)입니다. 첨부된 표는 BTCUSDT.P, FILUSDT.P, GALAUSDT.P, SOLUSDT.P 전략 간의 성과 상관관계를 분석한 것입니다.

상관관계란?

• 1에 가까울수록 두 전략이 비슷하게 움직인다는 의미이고,

• 0에 가까울수록 서로 독립적인 움직임을 보입니다.

• 음수(-1)는 서로 반대로 움직이는 관계를 의미하죠.

즉, 상관관계가 낮을수록 포트폴리오 내 분산 효과가 커지며, 특정 전략이 부진할 때 다른 전략이 이를 보완해주는 구조가 만들어집니다.

1. 높은 수익률만 좇지 말고, 조합을 고려하라 단일 전략이 아무리 좋아도, 시장 전체가 흔들릴 때는 그 전략도 손실을 볼 수 있습니다. 이때 상관관계가 낮은 전략이 함께 있다면 전체 계좌의 안정성이 훨씬 높아집니다.

2. 전략별 변동성과 낙폭도 함께 보라 단순히 상관관계만 보는 게 아니라, 각 전략의 MDD(최대 낙폭), 승률, 수익팩터 등을 종합적으로 분석해야 실전에서 무너지지 않는 포트폴리오가 완성됩니다.

3. 시간대와 자산군의 다양화도 중요하다 동일 자산이라도 전략의 시간대가 다르면 상관관계가 달라질 수 있고, 구조적으로 다른 자산을 혼합할 경우 시장 상황에 따라 더 강한 분산 효과를 기대할 수 있습니다.

Breakshot은 단일 전략의 성과도 우수하지만, 이렇게 여러 종목·전략을 조합해 구성하는 자산 분산형 포트폴리오로 운영할 때 진정한 강점을 발휘합니다.

• 비슷한 방향만 추종하는 전략보다는,

• 서로 다른 움직임과 시간대에 반응하는 전략들을 섞어

• 시장 상황과 무관하게 일정한 수익 흐름을 유지하는 것이 핵심입니다.

Breakshot은 단순히 하나의 전략을 넘어서 변화무쌍한 시장 환경 속에서도 수익 흐름을 안정적으로 이어갈 수 있도록 설계된 구조적인 솔루션입니다. 검증된 알고리즘과 균형 잡힌 자산 구성, 그리고 낮은 상관관계를 고려한 포트폴리오 전략까지. 감각에 의존하는 매매에서 벗어나, 이제는 더 체계적이고 지속 가능한 방식으로 시장에 접근해야 할 때입니다.